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2018年2月14日星期三

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VIX神秘大買家「50分」逆轉勝靠著美股大跌賺進2億美元美股 -2018年02月14日 14:18:50
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上周美股大震盪，被市場稱為「50 分」（50 cent）的交易員，操作績效戲劇性的大逆轉，靠著買進 VIX（被稱為市場恐慌指數）期權買權，大賺 4.31 億美元，由原本虧損 1.97 億美元逆轉為獲利 1.83 億美元，成為市場大贏家。與饒舌歌手同名的「50 分」，以買進 Cboe 的 Vix 波動率指數期權買權而著稱，通常操作策略是股票價格下跌且波動率上升，就可從中獲利，從而有助於限制股票部位的損失。「50 分」一度變成「30 分」 Macro Risk Advisors 的衍生品策略負責人 Pravit Chintawongvanich 指出，「50 分」常以 50 分的價位買進買權，而被市場稱為「50 分」，但曾一度變成「30 分」，因為在過去 VIX 長期處於低檔，買進買權的價格下跌，不願再以 50 美分的高價買進 VIX 期權。由虧轉盈演出逆轉秀 Chintawongvanich 說，就在 2 月初，「50 分」看似又要虧損的時候，VIX 指數飆升，緊要關頭終於得救了，從虧損 1.97 億美元逆轉為獲利 1.83 億美元。「50分」

「50 分」上周獲利 4.31 億美元，轉虧為盈 1.83 億美元。（來源 MarketWatch）但是與 VIX 期權相關的獲利，對於持有者來說，可能付出很大的代價。策略師指出，這些看漲期權是針對大筆、能賺取收益風險資產的投資組合所做的單向對沖措施，以彌補資產價格下跌。市場分析師認為，「50 分」如此堅持以固定價格（50 分）買進固定合約數量（50000 口），是因為他們有固定的年度對沖預算。未平倉合約數暴增創新高近期市場動盪，導致 VIX 期權合約數量激增，自 1 月 17 日到期以來，未平倉合約數幾乎翻了兩倍，創下新高紀錄，VIX 期權賣權部位暴增至 1540 萬口，其中 40％將在周三結算。 VIX賣權暴增